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国有控股银行外币债券投资还有多大风险
时间:2020-03-11 16:00:00 点击次数:61
截至2009年4月底,工-行、农-行、中-行、建-行和交-行5家国有控股商业银行均已披露2008年年报和2009年一季度业绩报告(农-行没有上市,暂不披露季报)。报告显示,截至今年一季度末,国有控股银行外币债券投资余额占银行资产总额的比例相对于2008年年末又有一定幅度的减少,但仍保留了一定的风险敞口。
报告显示,截至2009年一季度末,国有控股银行持有的外币债券占银行资产总额的比例相对于2008年年末又有了一定幅度的下降。工-行、中-行、建-行三大上市银行持有的除美国“两房”(房地美和房利美)债券之外的其他外币债券总额为94.81亿美元,其在资产总额中的占比比去年年末明显下降。
截至今年一季度末,**集团持有美国次级住房贷款支持债券、Alt-A住房贷款支持债券、SIVs面值合计18.29亿美元,相当于集团全部资产的0.11%。此外,工-行持有**雷曼兄弟公司的相关债券面值1.42亿美元,相当于集团全部资产的0.01%;持有CorporateCDOs面值5.05亿美元,相当于集团全部资产的0.03%。**集团已对上述资产按市值评估结果累计提取拨备达18.11亿美元,拨备覆盖率(拨备金额/浮亏金额)达到102.55%,拨备率(拨备金额/面值)为73.14%。
建-行持有美国次级按揭贷款支持债券面值合计1.36亿美元,已累计提取减值损失准备7.33亿美元;中间级别债券(Alt-A)面值2.12亿美元,已累计提取减值损失准备3亿美元。上述债券占集团资产总额的比例较小,债券的市场价值波动对盈利影响不大。对所持**雷曼兄弟控股公司的相关债券1.89亿美元,建-行已全额提取减值损失准备。
中-行集团持有美国次级住房贷款抵押债券的账面价值为22.19亿美元,占集团证券投资总额的0.84%,该类债券3月31日的减值准备余额为24.01亿美元,此外,集团还针对该类债券公允价值的下降,在所有者权益之“资本公积”项目中累计确认了2.41亿美元的公允价值变动储备;集团持有美国Alt-A住房贷款抵押债券的账面价值为10.48亿美元,占集团证券投资总额的0.40%,该类债券的减值准备余额为7.62亿美元;持有美国Non-Agency住房贷款抵押债券的账面价值为32.01亿美元,占集团证券投资总额的1.21%,该类债券3月31日的减值准备余额为16.75亿美元。
交-行没有披露2009年一季度持有外币债券的详细情况。据了解,今年一季度,交-行压缩了一定数量的高风险外币债券,对出现减值的外币债券计提了相应的准备。
几家国有大行均表示,将持续跟踪国际金融市场的进展,并根据会计准则的要求审慎评估相关资产减值准备,采取拨备等措施,减少风险敞口。

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